AM. Stocks esperando uma mudança maciça no preço vai ver os prêmios de opções inflar em conjunto com a volatilidade implícita. Alguns preferem comprar essas ações e mantê-los com o alto associado Risco. Algumas comprarão partes mas pesadamente hedge com as chamadas cobertas dentro-do-dinheiro. Outras venderão opções de dinheiro-fixadas do put que são out-of-the do dinheiro para ganhar o mesmo efeito Note por favor isto não é escrita nua das opções. Chamadas cobertas ou dinheiro garantido Put Selling. This problema surgiu antes como para que é uma escolha melhor Cada lado tem suas forças e fraquezas. Deep in-the-money escrito por telefone coberto é benéfico se os dividendos estão disponíveis nas ações que você baixar o seu Custo líquido por ação através de chamadas cobertas, assim, efetivamente aumentar os rendimentos Mas é improvável que um estoque de volatilidade implícita extremamente alta tem grandes dividendos, como uma empresa blue chip Também, os prémios de opção são reduzidos para factor de dividendos futuros Cover Ed chamada escrita em estoques de alta volatilidade implícita ajuda você a atingir seu objetivo de apreciar os preços das ações, uma vez que você está comprando ações que devem ajudar a apoiar os preços Você pode querer ler mais sobre Aplicando Covered Call Writing para Blue Chip Stocks. Selling cash-secured puts tem o Perk de menos taxas de transação do que a escrita de chamada coberta, uma vez que você está vendendo apenas um produto em vez de comprar ações e calls. One venda dos maiores fatores determinantes entre qual método para escolher é provável que vai ser de interesse e volume aberto Você pode querer comprar ações E vender em profundidade as chamadas de dinheiro, mas se houver apenas um pouco de interesse aberto com liquidez reduzida, você pode obter um preço ruim quando você tem que vender na oferta As opções de venda comparáveis podem ter interesse aberto extremamente elevado dando-lhe O ponto de entrada competitiva que você está procurando com uma oferta apertada pedir spread Ele poderia ir para o outro lado too. Also, manter um olho próximo no volume de opções uma vez que um estudo tem ligado um aumento nos contratos t O preços de ações no futuro Você pode ler sobre isso aqui. Alta Volatilidade Implícita Puts. Keep em mente, estamos escolhendo algumas das ações mais voláteis e arriscado no mercado Nossa esperança é que os preços das ações não vai cair para baixo a nossas opções de venda put escritas Preço, assim, permitindo-nos manter todos os lucros Se ele cair abaixo da greve, vamos estar comprando as ações no futuro, o que poderia levar à perda de lucro total. CCPT CCCP setembro 2011 Coloca com preço de exercício de 10 Preço da ação atual em torno de 12 Mais de 50 retorno são os preços das ações estão acima de 10 por queda Preços recentemente despejado de cerca de 24, e algum apoio em torno de 8 ponto de equilíbrio deve estar em algum lugar entre 8 - 8 50, dependendo de quando você negocia alegações de fraude estão balançando esta agência de publicidade chinesa. ALY Allis Chalmers abril ou maio de 2011 Coloca com uma greve de 7 50 pode retornar mais de 60 lucros se os preços não caem muito longe de onde ele está negociando moedas de um centavo acima que agora Break-even ponto está em torno de 4 50 Este estoque está no óleo E Equipamentos de gás e serviços industry. DCTH janeiro 2012 Coloca com 10 greve 10 50 preço atual pode retornar cerca de 64 lucros se os preços don t ir muito menor Ponto de equilíbrio é de cerca de 6 50 Esta indústria da saúde está trabalhando em tratamentos de tratamento de câncer FDA aprovações são De importância primordial. Além disso, tenha em mente que isso é apenas adequado para pessoas que querem adicionar um toque de emoção de alto risco em sua dieta Outras ações farmacêuticas, como ARNA mostraram os perigos das empresas que procuram uma decisão binária, como uma aprovação FDA If Você gosta de andar no lado selvagem, vendendo dinheiro fixado coloca nesses altos estoques de volatilidade implícita poderia ser uma experiência de elevação de pressão de sangue para possivelmente ganhar alguns dólares extra Estes também poderiam ser boas jogadas curtas potenciais, se você estiver em ações momentum. Divulgação Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Leia artigo completo. Ópio Premium. BREAKING DOWN Option Premium. Investors w Rito chamadas ou coloca os prémios de opção de uso como uma fonte de renda corrente em linha com uma estratégia de investimento mais amplo para cobrir a totalidade ou uma parte de um portfolio. Option preços cotados em uma bolsa como o Chicago Board Options Exchange CBOE são considerados prémios como uma regra , Porque as próprias opções não têm valor subjacente Os componentes de um prémio de opção incluem o seu valor intrínseco o seu valor de tempo ea volatilidade implícita do activo subjacente À medida que a opção se aproxima da sua data de vencimento, o valor de tempo irá aproximar-se cada vez mais de 0, O valor intrínseco irá estreitamente representar a diferença entre o preço do título subjacente eo preço de exercício do contrato. Factores Afectando Opção Premium. The principais fatores que afetam o preço de uma opção s são o preço subjacente s preço, moneyness, vida útil da opção e Volatilidade implícita À medida que o preço do fundo subjacente muda, o prémio da opção muda à medida que o preço subjacente aumenta, o prémio Uma opção de compra aumenta, mas o prêmio de uma opção de venda diminui À medida que o preço subjacente s diminui, o prêmio de uma opção de venda aumenta e o oposto é verdadeiro para opções de compra. O dinheiro afeta o prêmio da opção porque indica até que ponto O preço de garantia subjacente é a partir do preço de exercício especificado Como uma opção torna-se mais in-the-money, premium da opção s normalmente aumenta Por outro lado, o prêmio de opção diminui como a opção torna-se mais fora do dinheiro Por exemplo, como Uma opção torna-se mais fora do dinheiro, o prêmio de opção perde valor intrínseco e o valor decorre principalmente do valor de tempo. O tempo até a expiração, ou a vida útil, afeta o valor de tempo, ou valor extrínseco, parte de O prêmio da opção s à medida que a opção se aproxima de sua data de vencimento, o prêmio da opção s provém principalmente do valor intrínseco. Por exemplo, as opções profundas fora do dinheiro que estão expirando em um dia de negociação normalmente valeria 0 ou ve Ry perto de 0.Implied volatilidade. A volatilidade de Implied é derivada do preço da opção s, que é obstruído em um modelo de fixação de preços da opção s para indicar como o preço de um estoque pode ser volátil no futuro Além disso, afeta a parte de valor extrínseco da opção Se os investidores são opções longas, um aumento na volatilidade implícita iria adicionar ao valor O oposto é verdadeiro se a volatilidade implícita diminui Por exemplo, suponha que um investidor é longo uma opção de compra com uma volatilidade implícita anualizada de 20 Portanto, se a volatilidade implícita aumenta Para 50 durante a vida da opção s, o prêmio de opção de compra iria apreciar em value. The chamada de abril de retorno 4 73 no prêmio de tempo com um hedge de 4 35 downside para menos de 1 mês O lucro máximo de 1 85 será mantido mesmo se o O estoque cai para 35. Esta opção tem o prêmio mais elevado. Em Optionistics o Relatório de Chamadas Cobertas identifica as chamadas que estão negociando com os prêmios mais altos cada dia Aqui está uma explicação de como ler o representante Ort. A estratégia de chamada coberta comum é vender chamadas cobertas cada mês até que o estoque é chamado de distância Ao usar o relatório de chamada coberta as melhores chamadas para meses específicos podem ser selecionados Outra opção é selecionar qualquer mês e escolher a chamada coberta que paga O prêmio mais alto, independentemente da expiração Na Optionistics, identificamos as chamadas e os Pounds que pagam mais alto, independentemente da greve ou do tempo de expiração. Se você deseja ver chamadas caras para um estoque específico, insira o símbolo aqui. Re considerar a venda de uma chamada coberta em um determinado estoque, é útil saber quando as chamadas em que ações estão pagando prémios elevados O gráfico de cotações expandidas para NTRI à esquerda mostra a linha verde de preço ea volatilidade linha preta Opções pagar prémios elevados quando A volatilidade é alta Ao usar o Citação Expandida, a despesa relativa de puts e chamadas podem ser vistos num relance. Calls eram caros através de 4 21, e novamente em 5 11 Call vendedores teria re Recebeu um prêmio significativamente mais elevado em 5 11 contra 5 10 Por exemplo, o em junho a chamada de dinheiro vendeu para 7 25 em 10 de maio Em 11 de maio, o no dinheiro chamada de junho vendeu para 8 40. Para ver o Expanded Quote para um particular Estoque, entre o símbolo here. High pagando coberto coloca também são relatados.
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