Estimativa baseada em classificação para modelos de séries temporais em movimento médio autorregressivo Nós estabelecemos a normalidade assintótica e a consistência para estimadores baseados em rank de parâmetros de modelo médio de mudança autorregressiva. Os estimadores são obtidos minimizando uma função de dispersão residual baseada em rank semelhante à dada por L. A. Jaeckel Ann. Matemática. Stat. Vol. 43 (1972) 1449-1458. Esses estimadores podem ter a mesma eficiência assintótica que os estimadores de máxima verossimilhança e são robustos. A qualidade das aproximações assintóticas para amostras finitas é estudada por simulação. Copyright 2007 The Author Journal compilação 2007 Blackwell Publishing Ltd. Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. 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As abordagens de diagnóstico aumentam a robustez via detecção e rejeição rígida de valores aberrantes, seguidos por um método de estimação de parâmetro clássico que lida com valores faltantes. Quot Mostrar resumo Esconder abstract RESUMO: propõe-se um novo estimador robusto e estatisticamente eficiente para modelos ARMA denominados estimador de influência limitada (BIP). O estimador incorpora um modelo auxiliar, o que impede a propagação de valores esportivos. Forte consistência e normalidade assintótica do estimador para modelos ARMA que são conduzidos por inovações independentes e identicamente distribuídas (iid) com distribuições simétricas. Para analisar o efeito infinitesimal de outliers no estimador, a função de influência é derivada e calculada explicitamente para um modelo AR (1) com valores aberrantes de aditivos. Para obter estimativas para o modelo AR (p), um tipo Durbin-Levinson robusto e um algoritmo forward-backward são propostos. Um algoritmo iterativo para obtenção robusta de estimativas de parâmetros ARMA (p, q) também é apresentado. O problema de encontrar uma inicialização robusta é abordado, o que para ordens pqgt2 é uma questão não trivial. Experimentos numéricos são conduzidos para comparar o desempenho da amostra finita do estimador proposto com as metodologias robustas existentes para diferentes tipos de outliers, tanto em termos de desempenho médio como de pior caso, conforme medido pela curva de polarização máxima. Para ilustrar a aplicabilidade prática do estimador proposto, considera-se um exemplo de dados reais de limpeza de valores aberrantes para parcelas de intervalo R-R derivadas de dados eletrocardiográficos (ECG). O estimador proposto não se limita a aplicações biomédicas, mas também é útil em qualquer problema do mundo real, cujas observações podem ser modeladas como um processo ARMA perturbado por distorção ou ruído impulsivo. Texto completo Artigo Oct 2016 Michael Muma A M Zoubir quotHill 2010b, HR 2010a). A propriedade P2.c assegura, portanto, que m Tt (0) tenha a mesma propriedade de limite central e, em conjunto, P2.b e P2.b implicam que m Tt (0) pode estimar equações de M-e robustos robustos convencionais e anti-outlier sob caudas finas, E estimadores robustos de pesados como LAWD e QMWL (Ling 2005Ling. 2007), R-estimators (Andrews 2008), GMTTM (HR 2010a) e LTTS (Hill 2010a). Resumo: O desenvolvimento de uma estatística asiticamente do qui-quadrado para testar as condições do momento Em (b0) 0, onde m (b) pode ser debilmente dependente, os componentes escalares de m (b0) podem ter uma variância infinita e Em (B) não precisa existir para qualquer b sob a alternativa. Os testes de pontuação são uma aplicação natural e, em geral, uma variedade de testes pode ser robusta devido ao nosso método, incluindo o ruído branco, os efeitos do GARCH, as variáveis omitidas, a distribuição, a forma funcional, a causação, o vazamento de volatilidade e a sobre-identificação. A estatística de teste é derivada de uma versão de amostra ajustada na cauda dos momentos avaliados em um plug-in consistente bhat para b0. Dependendo do teste em questão e do peso das caudas, bhat pode ser qualquer estimador consistente, incluindo sub-root-T-convergente e ou assintoticamente não gaussiano, uma vez que bhat pode ser assegurado não afetar a estatística de teste assintóticamente. Adaptamos o bootstrap, o tempo de ocupação do valor do p e os métodos determinantes da covariância para selecionar o fractile de corte em qualquer amostra e aplicar nossa estatística para testes de ruído branco, variáveis omitidas e spillover de volatilidade. Achamos que obtém tamanho empírico afiado e poder forte, enquanto os testes convencionais exibem distorções de tamanho. Texto completo Artigo Sep 2011 Jonathan B. Hill Mike Aguilar quotPorventão, critérios de classificação LMP similares foram obtidos em 5, 6 para modelos ARMA. Para os mesmos modelos, as estimativas de classificação foram construídas em 789. Resumo: Para o processo de autoregressão espacial da ordem (1, 1), construímos localmente o critério de classificação mais poderoso para testar as hipóteses de coeficientes de equação autorregressiva. As estatísticas dos critérios em zero hipóteses são livres de distribuição e são assintóticamente normais. Baseando-se em estatísticas de critérios de classificação, propusemos um algoritmo para a construção de estimativas pontuais de coeficientes de equação autorregressiva. Os métodos projetados para estimação e teste de hipóteses são resistentes a outliers em observações. Texto completo Artigo Maio 2011 V. B. Estimativa baseada em GoryainovRank para modelos de séries temporais em tempo de mudança autoregressiva A afiliação de Beth Andrews não é fornecida à SSRN Estabelecemos a normalidade e a consistência assintótica para os estimadores baseados em rank dos parâmetros médios de modificação autorregressiva. Os estimadores são obtidos minimizando uma função de dispersão residual baseada em rank semelhante à dada por L. A. Jaeckel Ann. Matemática. Stat. Vol. 43 (1972) 1449-1458. Esses estimadores podem ter a mesma eficiência assintótica que os estimadores de máxima verossimilhança e são robustos. A qualidade das aproximações assintóticas para amostras finitas é estudada por simulação. Número de páginas no arquivo PDF: 23 Data de publicação: 11 de dezembro de 2007 Citação sugerida Andrews, Beth, Estimativa baseada em ranks para modelos de séries temporais médias em movimento autoregressivos (0000). Journal of Time Series Analysis, Vol. 29, edição 1, pp. 51-73, janeiro de 2008. Disponível na SSRN: ssrnabstract1067149 ou dx. doi. org10.1111j.1467-9892.2007.00545.x Informações de contato
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